Для HDR окружения используется Environment texture, а не Image и уж точно не Sky. Кроме того здесь несколько "подводных камней". Так как подобные текстуры в инете представлены несколькими видами - Ball Mirror, Equirectangular, полусферическими вариантами обоих. Блен понимает первые две. Но нужно не забыть выбрать нужную в настройке нода окружения. Полусферы не годятся, а их ныне предлагается для скачивания большинство... Кроме того правильно такие текстуры отображаються только в конечном рендере - не пытайтесь их увидеть в окне 3D view с включенным режимом "рендер"
Весь блендер на карте инфографики. Изучение блендер на одном постере. Горячие клавиши. Скачай и распечатай постер --> Горячие клавиши Блендер